【发布时间】：2022-02-02 15:01:10
【问题描述】：
我的模型中有这个约束：
(X - Y) @ B >= 0
其中 B 是布尔向量变量，X 和 Y 是表示数量的变量向量
我正在使用 CVXPY，所以我必须保持线性表达式
如何以线性方式转换此约束？
有人可以帮帮我吗？
【问题讨论】：
标签： mathematical-optimization linear-programming quadratic-programming
【发布时间】：2022-02-02 15:01:10
【问题描述】：
我假设X>=0 和Y>=0。在这种情况下，我们可以稍微轻松地线性化 XB=X*B 和 YB=Y*B。
XB <= X
XB <= B*999
XB >= X-999*(1-B)
0 <= XB <= 999
这里 999 是 X 的上限。 YB 类似。现在只需添加：
XB >= YB
【讨论】：
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感谢您的帮助和时间！有一个问题，我也应该为 YB 添加相同的约束吗？YB
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是的，“YB 类似”