R优化，设置约束答案

【问题标题】：R Optimization, setting constraintR优化，设置约束
【发布时间】：2019-03-19 21:32:57
【问题描述】：

我一直在使用lpSolveAPI 解决R 中的优化问题，其中包含两个变量。 "

其中一个约束是standarddeviation(ax1,bx2)=1.24。

我无法输入此约束，它会抛出错误消息

"xt的长度必须等于决策变量的个数 lprec"

能否请您在R 中建议合适的包，我可以在其中输入上述约束？

【问题讨论】：

也许 simplex rdocumentation.org/packages/boot/versions/1.3-20/topics/simplex 将 >= 和
您是否尝试将约束合并到您的目标函数中？如：if(sd(ax1,bx2)!=1.24) return Inf。在此示例中，我假设您正在最小化一个函数并在不满足约束时返回+Inf，这意味着优化最终会避免不满足约束的值。
LPsolve 仅适用于线性问题。涉及标准偏差（涉及决策变量）的约束不是线性的。我不明白你的符号，但这肯定看起来像一个非线性约束。在某些情况下，涉及风险的约束可以表述为凸二次约束，从而允许更广泛的可用求解器集合。

【解决方案1】：

您好，我可以使用 Rsolnp 包中的 solnp 算法解决约束。我在 nloptr 中尝试了其他算法，但 solnp 抛出了更好的解决方案

【讨论】：