Quantstrat 账户和投资组合的命名

Question

我对 R 比较陌生，对 quantstrat/blotter 也很陌生。在我见过的所有示例中，一个字符串被加载到一个投资组合和帐户（portfolio.st、account.st）中。 这样做的目的是什么？我没有将信息保存到该字符串中，通常会删除 rm.strat (portfolio.st) 以加载另一个投资组合。也许我不太明白 account 和portfolio 对象是如何工作的。

示例：

portfolio.st <- "Port.Luxor.Stop.Loss" #Why load a string here? Why not just call the portfolio "portfolio.SL"?
account.st <- "Acct.Luxor.Stop.Loss"
strategy.st <- "Strat.Luxor.Stop.Loss"

rm.strat(portfolio.st)
rm.strat(account.st)

initPortf(name = portfolio.st,
      symbols = symbols,
      initDate = init_date)

Answer 1

首先，我强烈建议您阅读Guy Yollin 在 quantstrat 上的说明。然后我强烈建议您将browser() 添加到 quantstrat 库中的每个函数中。然后您将开始了解portfolio.st、account.st 和strategy.st 对脚本的贡献。

在熟悉 R 6 个月后，我学会了所有这些。

首先运行整个代码。然后在终端输入.strategy$，您将开始看到您的策略名称。每当您添加指标、信号或规则时，您都会发现您的环境存储了所有这些内容。

不幸的是，当您是 R 和 quantstrat 的新手时，很难解释环境。相信我，我去过那里。如果你想让我在这里解释一些事情，请随时给我发消息。

Answer 2

portfolio.st <- "Port.Luxor.Stop.Loss" #Why load a string here? Why not just call the portfolio "portfolio.SL"?

你可以给它起任何你喜欢的名字，但你必须给它起个名字。 quantstrat 和 blotter 的结构方式是创建一个具有将存储在单独环境中的属性的对象。您正在阅读的示例采用顶部的名称进行结构化，以便更容易找到它们。名称的选择（"Port.Luxor.Stop.Loss" 与 "portfolio.SL"）再次完全取决于您，但它应该对您和与您一起工作的任何人（包括您未来的自己）都有意义。