在 quantstrat 中持有超过一个月/季度/年的投资组合答案

【问题标题】：Holding portfolios over a month/quarter/year in quantstrat在 quantstrat 中持有超过一个月/季度/年的投资组合
【发布时间】：2017-02-15 12:18:55
【问题描述】：

作为上一个问题的变体，我想知道如何使用 quantstrat 包实现持有期，该包可防止投资组合在多个股票的周期之间更新，尽管有信号（此处为跨越阈值）。

我尝试了两种方法，都失败了：

在股票数据中添加了一个以 1 表示季度/学期/年的列，与 name="ruleSignal" 的 add.rule 一起使用，
使用带有 type="rebalance" 和参数的 add.rule relabance_on="宿舍"。

这是 quantstrat 中的代码：

asda

  ## Signal 1: rank inferior to N 
  stratjt=add.signal(strategy=stratjt, name="sigThreshold",
                          arguments=list(threshold=N, column="Rank", 
                                         relationship="lte",cross=FALSE), 
                          label="Lower.dcl.thres")
  ## Signal 2: rank superior to N
  stratjt <- add.signal(strategy=stratjt, name="sigThreshold", 
                          arguments=list(threshold=N, column="Rank", 
                                         relationship="gt", cross=FALSE), 
                          label="Higher.dcl.thres")

  # Rule 1: First attempt to add rebalance rule based on extra signal column
  #stratjt <- add.rule(strategy=stratjt, name='ruleSignal', 
  #                   arguments = list(sigcol="Rebalance_on", sigval=TRUE, 
  #                                   orderqty=1, ordertype='market', 
  #                                  orderside='long', pricemethod='market', 
  #                                 replace=FALSE, osFUN=osMaxPos), 
  #                   type='enter', path.dep=TRUE)

  # Rule 1: Second attempt to add rebalance rule using the "rebalance" rule type
  stratjt <- add.rule(strategy=stratjt, name='ruleSignal', 
                      arguments = list(rebalance_on="quarters"), 
                      type='rebalance', path.dep=TRUE)

  # Rule 2: Enter rule when below threshold
  stratjt <- add.rule(strategy=stratjt, name='ruleSignal', 
                        arguments = list(sigcol="Lower.dcl.thres", sigval=TRUE, 
                                         orderqty=max.size, ordertype='market', 
                                         orderside='long', pricemethod='market', 
                                         replace=FALSE, osFUN=osMaxPos), 
                        type='enter', path.dep=TRUE)

   # Rule 3: add exit rule when above threshold
  stratjt <- add.rule(strategy = stratjt, name='ruleSignal', 
                        arguments = list(sigcol="Higher.dcl.thres", sigval=TRUE, 
                                         orderqty='all', ordertype='market', 
                                         orderside='long', pricemethod='market', 
                                         replace=FALSE), 
                        type='exit', path.dep=TRUE)

注意：我也使用了 applyStrategy.rebalance 函数。

这是输出的一部分：

[1] "2000-04-30 00:00:00 Vivendi -1 @ 99.2256"
[1] "2002-11-30 00:00:00 Vivendi 1 @ 16.2966"
[1] "2003-02-28 00:00:00 Vivendi -1 @ 14.0564"
[1] "2003-11-30 00:00:00 Vivendi 1 @ 22.9647"
[1] "2004-01-31 00:00:00 Vivendi -1 @ 26.3656"
[1] "2004-02-29 00:00:00 Vivendi 1 @ 28.7848"
[1] "2004-03-31 00:00:00 Vivendi -1 @ 26.2421"
[1] "2006-05-31 00:00:00 Vivendi 1 @ 35.8552"

如您所见，交易继续在季度之间进行，而我希望仅在新的季度或学期等中实施交易...... 任何帮助表示赞赏。

干杯，迈克

【问题讨论】：

标签： r quantitative-finance quantstrat

【解决方案1】：

您需要更改退出规则信号。目前它被设置为根据“Higher.dcl.thres”而不是时间段退出交易。

创建另一个指标，它会在您指定的时间段后返回 TRUE 读数。当您收到入场信号时，让您的时间段开始。

使用此指标创建另一个退出信号，并将该信号用于您的退出规则。我希望这是有道理的。

【讨论】：