使用 quantstrat 进行投资组合优化

Question

我想对权重经过均值方差优化的资产组合进行回测。

我似乎有 here 和 here 的例子，但所有例子要么处理固定 orderSize/tradeSize，要么处理仅针对 1 个基础资产计算的灵活 ordersize。然而，均值方差算法计算一篮子资产的权重（任何资产的分配都应取决于其与其他资产的关系）

我的理解是add.rule 函数中的osFUN 参数返回特定交易品种的订单大小。它可以为所有符号返回一系列权重吗？如果是这样，“osFUN”应该如何构建？此外，osFUN 会在每个交易日为每个交易品种调用，还是对整个投资组合仅调用一次？

欢迎任何其他可以解决此问题的开源软件！

感谢您的帮助！

Answer 1

我从 QuantStrat 博主那里得到了答复：“因为 quantstrat 不适用。Quantstrat 是关于在单个仪器上测试信号过程。”