具有固定效果的熊猫

Question

我在 Python 2.7 上使用 Pandas。我有以下列的数据： 州、年份、失业率、工资

我正在教授一门关于如何使用 Python 进行研究的课程。作为我们项目的高潮，我想对 UnempRate 对州和年份固定效应的工资控制进行回归。

我可以通过为州和年份创建假人来做到这一点，然后：

ols(y=df['UnempRate'],x=df[FullDummyList])

有没有更简单的方法来做到这一点？我试图使用此处提到的 PanelOLS 方法： Fixed effect in Pandas or Statsmodels

但我似乎无法获得正确的语法，或找到更多关于它的文档。

谢谢！

Answer 1

为固定效应创建虚拟变量的最简单方法是使用 patsy，或者通过 statsmodels 中模型的公式接口使用它。

Statsmodels.OLS 以及 GLM 和离散模型还可以选择为参数估计计算集群或面板稳健（夹心）协方差矩阵。从 0.6 版开始，这可以通过 fit 方法中的 cov_type 选项指定。

statsmodels 目前没有可以考虑跨观察相关性的面板模型，但是GEE 允许在静态面板或纵向模型中进行单向聚类相关。

我不知道pandas中面板估计的细节，但它没有维护，最终会被转移到或被statsmodels取代。