CIPS面板协整检验中的级数问题

Question

我很难估计 R 中的 CIPS 面板协整测试。我加载 plm 包并将面板数据设为 pdata 框架

bcc_panel3 <- pdata.frame(bcc_panel3,index = c("date","country"))

dataset

数据集包含 3 个变量。 我使用的 R 命令：

cipstest(bcc_panel3$BCC_con, lags = 4, type = c("trend"), model=c("cmg"))

我尝试了它的变体，但总是出现相同的消息。

*Error in difft.pseries(x = x, lag = lag, ...) :  diff is only relevant for numeric or logical series*

有什么问题？

Answer 1

正如您在评论中提到的，plm::pdata.frame 将您的数字变为非数字。在您使用pdata.frame 的方式中，它会这样做并将您的数字变成一个因素。请阅读pdata.frame 的文档。您感兴趣的变量位于数据框的第二列。如果您没有为pdata.frame 指定index 参数，它将假定前两列是索引并执行它应该做的事情：将前两列转换为因子。鉴于您不希望此变量成为索引，请像这样使用pdata.frame：

pdata.frame(xy_combine, index = c("country", "date"))

（基于您在问题的 cmets 中提供的数据和脚本。）

给定您的数据，cipstest 将失败，因为您的（测试）数据中的观察单元太少（错误消息并没有提供真正的信息）。描述该测试的论文 (Pesaran (2007)) 给出了 10 个人（观察单位）的列表 p 值。您的数据集中有 2 个人。

我在下面给出了我使用的完整脚本（我将你的脚本剥离到相关部分）：

library(readxl) #library for reading excel files
library("plm")
#import data
test <- read_excel("C:/Users/xxx/Downloads/test.xlsx") # adjust to your path

#create country column with 60 obs each Austria and Belgium
country <- rep(c("Austria","Belgium"), each=60)

#stack xy columns into a single column
attach(test)
df1 <- data.frame(a=x, b=y)
xy <- data.frame(c(df1[,"a"],df1[,"b"]))

#create panel data
date <-test$date
xy_combine <- cbind(date, xy, country)
xy_panel <- pdata.frame(xy_combine, index = c("country", "date")) # specify index

lapply(xy_panel, class) # factor, numeric, factor

#rename column 2 in xy_panel1
colnames(xy_panel)[2] <- "xy_con"

#order data by country
country_order <- order(xy_panel$country)
xy_panel1<- xy_panel[country_order,]

lapply(xy_panel1, class) # factor, numeric, factor


cipstest(xy_panel1$xy_con,lag=2, type=c("none")) # errors. Likely to few individuals in data set.