R中协整的约翰森检验

Question

我正在构建一个 VAR 模型。据我通过阅读互联网上的不同文章了解到，我需要首先检查平稳性。通过使用 adf.test 我发现我拥有的数据不是固定的。所以下一步是检查协整关系。我是使用 Johansen-Procedure Unit Root / Cointegration Test 来完成的。

jo_eigen <- ca.jo(Canada, type="trace",ecdet="trend",spec="transitory")

第一个假设，r=0，检验是否存在协整，表明存在协整。在这种情况下使用VAR模型进行预测是否正确？

谢谢！ BR 安娜

Answer 1

由于有统计证据表明存在协整关系，您应该使用 VEC 模型以利用时间序列之间的关系。