期望、方差、协方差

期望

1.离散随机变量的X的数学期望：

例如：

2.连续型随机变量X的数学期望：

方差

方差表示随机变量与其均值之间的偏离程度
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
在统计中方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。

在概率分布中意为“变量值与其期望值之差的平方和”的期望值。

例如：

协方差

描述两个变量之间的相关性
协方差与协方差矩阵
此篇文章对与协方差讲解的很好，直接拿过来用了。
结论如下，具体例子看链接。