PyMC3确定性变量的后验预测检查答案

【问题标题】：Posterior Predictive Check on PyMC3 Deterministic VariablePyMC3确定性变量的后验预测检查
【发布时间】：2017-02-14 06:36:59
【问题描述】：

TL;博士

对以随机变量（确定性也随机）作为输入的 pm.Deterministic 变量进行后验预测检查的正确方法是什么？

太短了；没看懂

假设我们有一个像这样的pymc3 模型：

import pymc3 as pm

with pm.Model() as model:
    # Arbitrary, trainable distributions.
    dist1 = pm.Normal("dist1", 0, 1)
    dist2 = pm.Normal("dist2", dist1, 1)

    # Arbitrary, deterministic theano math.
    val1 = pm.Deterministic("val1", arb1(dist2))

    # Arbitrary custom likelihood.
    cdist = pm.DensityDistribution("cdist", logp(val1), observed=get_data())

    # Arbitrary, deterministic theano math.
    val2 = pm.Deterministic("val2", arb2(val1))

我可能会误解，但我的意图是对 dist1 和 dist2 的后验进行采样，并将这些样本输入到确定性变量中。只能对观察到的随机变量进行后验预测检查吗？

使用pymc3.sampling.sample_ppc 从dist2 和其他随机变量中获取后验预测样本很简单，但我的模型的大部分值来自val1 和val2 的状态，给定这些样本。

问题在于pm.Deterministic(.) 似乎返回了th.TensorVariable。所以，当它被调用时：

ppc = pm.sample_ppc(_trace, vars=[val1, val2])["val1", "val2"]

...和pymc3 在pymc3.sampling 中尝试此代码块：

    410        for var in vars:
--> 411            ppc[var.name].append(var.distribution.random(point=param,
    412                                                          size=size))

...它抱怨是因为th.TensorVariable 显然没有.distribution。

那么，通过确定性携带随机后验样本的正确方法是什么？我是否需要显式创建一个 th.function 来获取随机后验样本并计算确定性值？考虑到pymc3 已经有了图表，这似乎很愚蠢。

【问题讨论】：

标签： python theano pymc3

【解决方案1】：

是的，我误解了.sample_ppc 的目的。对于未观察到的变量，您不需要它，因为这些变量在跟踪中有样本。观察到的变量不会从中采样，因为它们的数据是被观察到的，因此您需要sample_ppc 来生成样本。

简而言之，我可以从跟踪中收集pm.Deterministic 变量的样本。

【讨论】：