R中的二次约束二次规划答案

【问题标题】：Quadratically constrained quadratic programming in RR中的二次约束二次规划
【发布时间】：2018-05-11 11:45:16
【问题描述】：

R 中是否有使用二次约束进行优化的函数？

参考：http://en.wikipedia.org/wiki/Quadratically_constrained_quadratic_program

【问题讨论】：

如果您特别遇到一些允许某种形式的二次约束的函数，请告诉我。

标签： r mathematical-optimization

【解决方案1】：

您应该在CRAN Optimization and Mathematical ProgrammingTask View. 上查看您的选项

【讨论】：

【解决方案2】：

是的，有几个软件包可以解决 QCQP。

CLSOCP 解决了 SOCP 问题。 DWD 还解决了 SOCP 问题。 Rcsdp 解决了 SDP 问题。

请记住

QCQP 是 SOCP 的子集，而 SOCP 又是 SDP 的子集。

网上有参考说明如何将 QCQP 表述为 SOCP 或 SDP

【讨论】：

【解决方案3】：

仅供参考。

有一个新的包 ECOSolveR 来解决 SOCPs

【讨论】：

【解决方案4】：

您可能想尝试软件包 quadprog：解决二次规划问题的函数。

http://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/index.html

【讨论】：

我认为他们只处理具有二次目标函数的线性约束

【解决方案5】：

所有这些答案似乎忘记了一件重要的事情：使用的求解器在很大程度上取决于约束是否是凸的。如果是凸的，我们可以使用现成的 QCP / SOCP 求解器（包括 Cplex 和 Gurobi）。如果不是凸的，我们可以尝试通用 NLP 求解器（例如 IPOPT）。非凸全局求解器是另一种可能性，但大多数在 R 下都不能直接使用。

【讨论】：