使用 statsmodels 包应用动态因子模型后如何准确获得拟合值？答案

【问题标题】：How exactly to get the fitted values after applying the dynamic factor model using the statsmodels package?使用 statsmodels 包应用动态因子模型后如何准确获得拟合值？
【发布时间】：2019-07-20 07:17:01
【问题描述】：

我想从这个模型中获得拟合值，但我不知道该怎么做。

我曾尝试使用 statsmodels 包下的动态因子模型，但在我的模型上使用 predict 函数期间，它要求我没有得到要放置的内容的“参数”参数。

import statsmodels.api as sm

endog= df.loc[0:,'BSE':'SS.Shanghai']
dfm = sm.tsa.DynamicFactor(endog,k_factors=1,factor_order=2,error_order=2)

r1 = dfm.fit(method = 'powell',cov_type='robust',disp=False)
dy_fit = dfm.fit(r1.params,cov_type='opg',disp=False)

dfm.predict()

这里的df 是一个数据框，其中包含各种股票指数收益的时间序列数据。

这是我在将任何参数放入 dfm.predict 函数时遇到的错误：

205         This is a placeholder intended to be overwritten by individual models.
207         raise NotImplementedError

NotImplementedError:

【问题讨论】：

标签： python dataframe statsmodels

【解决方案1】：

predict 方法仅适用于拟合结果。所以你会使用例如dy_fit.predict().

【讨论】：