用 Weiner 过程近似随机积分（MATLAB）答案

【问题标题】：Approximating stochastic integral with Weiner process (MATLAB)用 Weiner 过程近似随机积分（MATLAB）
【发布时间】：2013-10-17 23:24:44
【问题描述】：

是否有工具箱或可用的 MATLAB 函数可以让我求解以下随机积分的近似值，其中 z 是维纳过程：

【问题讨论】：

SO 不是基于人类的搜索引擎。你需要表明你为实现某件事付出了努力，遇到了障碍，现在需要实际的帮助。请参阅关于页面：“关注有关您遇到的实际问题的问题。包括有关您尝试过的内容以及您正在尝试做的事情的详细信息。” – 看到这个等式，我不明白你为什么需要一个工具箱，Matlab 提供了所有工具来实现它。
除了@ADonda 的建议之外，请考虑在 stats.stackexchange.com 中发布您的（完善的）问题

标签： matlab integral

【解决方案1】：

    %Lets say n is 100 and dt is 1/252 and k = .1
    n = 100;
    dt = 1/252;
    k = 0.1;
    dz = randn(n,1); %get random increments: normal
    %dz = 2*(randi(2,n,1)-1.5); % or plus/minus ones : bernoulli
    fnt = exp(-k*(n*dt - [0:n-1]*dt))*sqrt(dt)*dz;

【讨论】：

根据问题，z 应该是维纳过程，所以它的增量，dz 的标准差应该是sqrt(dt)。