使用 R 计算投资组合收益的时间序列矩阵乘法答案

【问题标题】：Time series Matrix multiplication for portfolio return calculation using R使用 R 计算投资组合收益的时间序列矩阵乘法
【发布时间】：2016-12-05 21:49:10
【问题描述】：

我有一个在上午 11:00 到 11:30 之间包含 10 只股票的高频交易数据集，我已将其汇总为 30 秒的间隔。随后我计算了这10只股票的回报率。

如何执行以下时间序列返回数据集与另一个权重矩阵的矩阵乘法，其中权重矩阵是 (10 x 1) 矩阵，每行值为 0.1

Snippet of the Return series 

                             Return        Return.1         Return.2       Return.3       Return.4          Return.5         Return.6   Return.7       Return.8       Return.9
2016-11-01  11:01:00    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000
2016-11-01  11:01:30    0.0000000000    -0.0000114972   0.0000000000    0.0017831901    0.0000000000    0.0000000000    -0.0000436291   0.0000000000    -0.0004361599   0.0006955877
2016-11-01  11:02:00    0.0000000000    0.0001367691    0.0000000000    -0.0013306210   0.2858388000    0.0000000000    0.0000895993    0.0073684211    -0.0001821495   0.0000115851
2016-11-01  11:02:30    0.0000000000    0.0007165496    0.0032948929    0.0001158209    0.0000000000    0.0000896138    -0.0001382266   0.0000000000    -0.0001045696   0.0000000000

数据可以从链接下载

https://www.dropbox.com/s/dwvsl11j7t1884b/Time%20Series%20Return%20data.xlsx?dl=0

【问题讨论】：

标签： r finance portfolio blotter hft

【解决方案1】：

我认为你需要的是基本的矩阵乘法，这可以在 R 中使用 %*% 来完成。

例如：

a=matrix(1:6,2,3)
b=matrix(10:21,3,4)
a%*%b

【讨论】：