如何在matlab中计算投资组合收益序列？

【问题标题】：how to calculate portfolio return series in matlab?如何在matlab中计算投资组合收益序列？
【发布时间】：2017-01-05 06:12:40
【问题描述】：

我有资产回报矩阵（t*n）和资产权重向量（1*n），t是n个资产的obs数。如果资产回报矩阵是r（i）和资产权重向量bw（i），我想要 sum(r(i)*w(i)), i=1:n 即 at*1 矩阵。如何在 MATLAB 中计算它？

示例：

x =

0.1400    0.2100    0.1800
0.1100    0.1200    0.1500
0.1700    0.1600    0.1700
0.1800    0.2100    0.1400

w =

0.3000    0.2000    0.5000

那么我想要这个矩阵：

R(1,1)=(0.14*0.3)+(0.21*0.2)+(0.18*0.5)=?

R(2,1)=(0.11*0.3)+(0.12*0.2)+(0.15*0.5)=?

R(3,1)=...

R(4,1)=...

谢谢

【问题讨论】：

【解决方案1】：

您可以简单地将x 乘以w 转置。请注意，.' 是转置，而不是 '。所以，你想要的只是：

x * w.'    
ans =

    0.1740
    0.1320
    0.1680
    0.1660

否则，如果你想练习bsxfun：

使用bsxfun 对每一列取x 和w 的乘积，并使用sum(.., 2) 沿第二个维度求和，如下所示：

sum(bsxfun(@times, x, w),2)
ans =

    0.1740
    0.1320
    0.1680
    0.1660

【讨论】：