将股市数据转换为时间序列的问题答案

【问题标题】：Problem converting stock market data to time series将股市数据转换为时间序列的问题
【发布时间】：2022-02-22 10:25:38
【问题描述】：

我有以下使用此代码导入的数据集

DATE 关闭 Close.1 Close.2 Close.3 Close.4 Close.5 Close.6 Close.7 1 18.02.2022 172.22 1000 3829.77 1955.40 4001.37 2014.01 1280.79 1011.82 2 17.02.2022 173.20 1000 3878.00 1983.29 3988.02 2030.51 1310.90 1004.82 3 16.02.2022 174.76 1000 3889.62 2003.20 3996.80 2052.73 1330.41 1007.40 4 15.02.2022 174.69 1000 3866.08 2007.90 4015.36 2040.00 1338.31 1008.88 5 14.02.2022 172.45 1000 3780.49 1963.68 3986.77 2008.06 1306.15 1009.98 6 11.02.2022 175.46 1000 3878.86 2003.43 4048.14 2036.01 1338.99 1013.67 7 10.02.2022 176.61 1000 3909.47 2036.39 4022.47 2065.25 1360.41 1005.19 8 09.02.2022 177.12 1000 3877.06 2030.96 4051.55 2069.34 1353.31 1004.45 9 08.02.2022 174.02 1000 3842.08 1991.77 3990.61 2030.26 1325.81 1002.24 10 07.02.2022 174.89 1000 3951.79 2013.80 4025.02 2038.04 1314.56 995.97

我需要将其转换为时间序列才能获得正常回报。我用了两个代码。

我得到了时间序列数据集，但我有两次日期列。

有了这个 SP

我收到错误 order.by 需要适当的基于时间的对象

有人可以帮我一把。谢谢

【问题讨论】：

嗨，塞巴斯蒂安 ????欢迎来到SO。 xts 来自哪个库？

标签： r dataframe time time-series stock

【解决方案1】：

使用read.zoo创建动物园系列，然后将其转换为xts。

library(xts)
u <- "https://www.six-group.com/exchanges/downloads/indexdata/hnsidpr.csv"
z <- read.zoo(u, header = TRUE, sep = ";", skip = 4, format = "%d.%m.%Y")
x <- as.xts(z)

【讨论】：

非常感谢，我很挣扎！你真的很有帮助，再次感谢。