使用结构变体的有序时间序列数据/股票市场数据答案

【问题标题】：Ordered Timeseries data / Stock Market data using structure variants使用结构变体的有序时间序列数据/股票市场数据
【发布时间】：2012-05-22 06:26:06
【问题描述】：

我正在寻求一些关于将时间序列信息组织到数据库中的建议。我当前的实现是 PostgreSQL，所有符号都有一个表。获取自定义信息很慢，但很容易附加。根据来自here 的信息，我想通过为每个符号创建一个单独的表来复制数据库的结构。在仔细考虑之后，我意识到根据某些标准查询多个符号对我来说有点困难，例如：

SELECT * FROM "all_symbols" WHERE closePrice >= 50

因为我需要以某种方式组合这些表格以进行搜索（这可能比我想象的要容易得多）。由于我在单独的表中记录了每个时间段每个符号的一些统计分析（如 stddev），因此我还会将表的数量增加一些不切实际的数量。

我的目标是拥有快速高效的数据库，我可以在其中以任何可能的方式读取和组合数据以进行分析和研究。

差点忘了提到我正在研究开源实现。

提前谢谢你。

【问题讨论】：

您尝试过哪些方法来使您的原始架构运行得更快？列上有索引吗？使用正确的数据库设计，您不需要为每个符号单独的表。
我的主表构造方式是：|date|time|symbol|the rese 其中日期/时间/符号是主键。据我所知，Postgres 中的 pk 会自动编入索引。
使用面向文档的数据库（如 MongoDB）是否更好？
我猜你也想要一个符号索引。
TimGL，我建议你再问一个问题。发布表结构，解释您正在运行的不同类型的查询、更新的频率和类型，并询问最佳方法是什么。

【解决方案1】：

看看 GitHub 上的这个项目，它是一个基于 Microsoft SQL Server 2012 之上的免费开源市场数据数据库：

【讨论】：

【解决方案2】：

在closePrice 上放置一个索引，并使用 between 代替>=：

SELECT * FROM all_symbols
WHERE closePrice between 50 and <some large value>

单边范围通常不使用索引，但之间应该使用索引。

【讨论】：