在 python 中使用 matplotlib 循环答案

【问题标题】：Loop with matplotlib in python在 python 中使用 matplotlib 循环
【发布时间】：2017-12-20 13:42:41
【问题描述】：

我定义了一个函数（也许我会将它划分并将所有内容放在一个类中），它从 pdf 文件中获取数据，修改它们，然后将它们打印到一个新的 xlsx 文件中。
问题是我什至有一个情节，每次脚本运行时我都会保存在桌面上。
我要运行它的列表中有四个变量。但是每次我运行它（使用函数打印的 for 循环）时，该图都会获取以前的数据并将所有内容放在一个图中，但我只想要新数据的图。
所以我想要 4 个不同的文件 excel（我做到了）和 4 个不同的图（每个图只有一个变量数据系列）。
我试图将绘图的输入列表重置为空列表，但它不起作用。
你会如何解决这个问题？也许使用其他模块？我附上的图片显示了我正在做的混乱，因为它包含以前的数据和新的数据，但我只想要新数据的三色时间序列。

PS：我想在每次运行该函数时添加一个工作表，但我无法做到这一点，我选择每次都创建一个新的 xlsx 文件。

import pandas as pd
import pandas_datareader as pdr
import datetime as dt
from datetime import timedelta
from tabula import read_pdf
from scipy.stats import norm
import numpy
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import xlsxwriter

date=dt.datetime.now().date()
date_ok=str(date-timedelta(days=1))

#digits_list=[5,6,7,6]
#range_PDF_list=[range(0,28),range(1,30),range(0,21),range(1,26)]
#range_black_list=[range(0,28),range(0,29),range(0,21),range(0,25)]
#pages_list=[5,3,2,3]
#initial_list=[0,1,0,1]
strike_PDF={'eurostoxx':['^STOXX50E',5,range(0,28),range(0,28),5,0],'dax':['^GDAXI',6,range(1,30),range(0,29),3,1],'sensex':
            ['^BSESN',7,range(0,21),range(0,21),2,0],'smi':['^SSMI',6,range(1,26),range(0,25),3,1]}



#print (strike_PDF['eurostoxx'])[1]
#print strike_PDF['eurostoxx']
#print strike_PDF.keys()


def define_the_index(vol_GBM,step_dt,vol,T):
    index=raw_input()
    strike_price_list=[]
    real_price=[]

    if index in strike_PDF.keys():
        df=pdr.get_data_yahoo((strike_PDF[index])[0],date_ok)
        raw_initial=read_pdf((index+'.pdf'),pages=[1])
        if index=='eurostoxx':
            initial=float((raw_initial.ix[(strike_PDF[index])[5]][0])[:(strike_PDF[index])[1]].decode('utf-8').replace(',','').encode('utf-8'))
            initial=initial/2
        else:
            initial=float((raw_initial.ix[(strike_PDF[index])[5]][0])[:(strike_PDF[index])[1]].decode('utf-8').replace(',','').encode('utf-8'))
        table=read_pdf((index+'.pdf'),pages=[(strike_PDF[index])[4]])

    for j in reversed((strike_PDF[index])[2]):
        raw_strike_price=table.ix[j][0]
        strike_price=raw_strike_price[:(strike_PDF[index])[1]].decode('utf-8').replace(',','').encode('utf-8')
        strike_price_list.append(float(strike_price))

    for j in reversed((strike_PDF[index])[2]):
        raw_last_price=table.ix[j][10]
        if ',' in str(raw_last_price):
            last_price=raw_last_price[:(strike_PDF[index])[1]].decode('utf-8').replace(',','').encode('utf-8')
        else:
            last_price=raw_last_price

        real_price.append(float(last_price))

    close_price=float(df['Close'][0])

    change_step=[]
    index_level=[close_price]
    #vol_GBM=0.015
    #step_dt=0.01
    a=numpy.random.randn(1,1000)


    uncertainty_steps=a.tolist()[0]
    f_uncertainty_steps=uncertainty_steps[:]

    for i in range(0,1000):
        change_step.append( float( f_uncertainty_steps[i] )
                          * mat.sqrt( vol_GBM )
                          * step_dt
                          * ( close_price )
                            )           # ? do parentheses match an intent
        # this should be indented
        # I don't understand how to adjust it in here,
        # but in my code works fine with indentation of the for loop

    for i in range(0,1000):
        index_level.append(float(index_level[i])+float(change_step[i]))

    # vol = 0.35
    # T   = 0.25
    Black_list=[]
    Black_price=[]

    for j in (strike_PDF[index])[3]:
        K=float(strike_price_list[j])
        for i in range(0,1000):
            S=index_level[i]
            d1=(math.log(S/K)+0.5*T*vol*vol)/vol*T
            d2=d1-vol*T
            Black_p=((S*norm.cdf(d1)-K*norm.cdf(d2))/K)*initial
            if Black_p>0:
                Black_list.append(Black_p)
            else:
                Black_list.append(0)

        only_price=numpy.percentile(Black_list,0.01)
        Black_price.append(only_price)

    # ELN
    ELN_price=[]
    for i in (strike_PDF[index])[3]:
        ELN_price.append(Black_price[i]+100)


    Black_list_mod=[]
    Black_price_mod=[]

    for j in (strike_PDF[index])[3]:
        Km=float(strike_price_list[j])
        for i in range(0,1000):
            Sm=(index_level[i+1]/index_level[i])*close_price
            d1=(math.log(Sm/Km)+0.5*T*vol*vol)/vol*T
            d2=d1-vol*T
            Black_p_mod=((Sm*norm.cdf(d1)-Km*norm.cdf(d2))/Km)*initial
            if Black_p_mod>0:
                Black_list_mod.append(Black_p_mod)
            else:
                Black_list_mod.append(0)

        only_price_mod=numpy.percentile(Black_list_mod,0.01)
        Black_price_mod.append(only_price_mod)

    # ELN mod
    ELN_price_mod=[]
    for i in (strike_PDF[index])[3]:
        ELN_price_mod.append(Black_price_mod[i]+100)

    # plot
    plt.plot(Black_price,strike_price_list,'o-',label='Normal')
    plt.plot(Black_price_mod,strike_price_list,'o-',color='r',label='Modified')
    plt.plot(real_price,strike_price_list,'o-',color='grey',label='Last Price')
    plt.xlabel('Option Price')
    plt.ylabel('Strike Price')
    plt.title(index + ' Option Price')
    plt.legend()
    plt.savefig(index + ' Option.png')


[enter image description here][1]

    # excel
    workbook = xlsxwriter.Workbook(index+'.xlsx')
    worksheet = workbook.add_worksheet(index)
    for i in (strike_PDF[index])[3]:
        worksheet.write_number(i+1,0,strike_price_list[i])
    worksheet.write_string(0,0,index + ' Strike')
    for i in (strike_PDF[index])[3]:
        worksheet.write_number(i+1,1,Black_price[i])
    worksheet.write_string(0,1,index + ' Call Option Price')
    for i in (strike_PDF[index])[3]:
        worksheet.write_number(i+1,2,ELN_price[i])
    worksheet.write_string(0,2,index+' ELN Price')
    for i in (strike_PDF[index])[3]:
        worksheet.write_number(i+1,3,Black_price_mod[i])
    worksheet.write_string(0,3,index+' Call Option Price Mod')
    for i in (strike_PDF[index])[3]:
        worksheet.write_number(i+1,4,ELN_price_mod[i])
    worksheet.write_string(0,4,index+' ELN Price Mod')

    worksheet.insert_image('K5',index+' Option.png')

    workbook.close()

    Black_price=[]
    Black_price_mod=[]
    strike_price_list=[]
    real_price=[]

for z in range(0,4):
    print define_the_index(0.015,0.01,0.35,0.25)

【问题讨论】：

你在清理轴吗？我在你的代码中找不到它，也许这会起作用
我只是重置了作为绘图输入的列表，即在函数的末尾，我放置了空列表。但是，如果有一些特定的命令可以清理绘图的轴，请告诉我；）谢谢
保存图形后尝试plt.clf()（清除图形）或plt.cla()（清除轴）！让我知道这是否有帮助
我把 plt.cla() 放在函数的末尾并且工作了！！！非常感谢伙计。您对在同一个 xlsx 文件中添加工作表有什么建议吗？如果我这样做，我会只用一个名称调用文件，然后删除 index+'.xls'。但是在运行循环时，它不是添加工作表，而是在现有的工作表上书写，最后我运行了最后一个工作表。 myabe 是 xlsxwirte 模块的一个功能？再次感谢
我在我的回答中展示了它 :) 如果这是您正在寻找的 - 否则，请告诉我！

标签： python excel matplotlib plot quantitative-finance

【解决方案1】：

要“刷新”绘图，您必须清除图形的轴。否则，他们将在整个循环中保留所有数据。另见here。

要使用其他工作表，只需在循环期间添加它们（但在此之前创建工作簿）。例如

import xlsxwriter

data = [[1,2,3,4],
        [5,6,7,8],
        [9, 10, 11, 12]]

def write_xlsx(data, filename):
    workbook = xlsxwriter.Workbook(filename + ".xlsx")

    for item in data:
        worksheet = workbook.add_worksheet()
        worksheet.write_row("A1", item)

    workbook.close()

write_xlsx(data, "test")

将提供 1 个工作簿和 3 个工作表。这就是你要找的吗？

【讨论】：