Matlab中使用QR分解求解最小二乘

Question

我正在使用 Matlab 用普通最小二乘法 (OLS) 估计回归模型。

模型是y = xB，其中x 是一个非常稀疏的矩阵，维度为500000 x 2500。我正在使用 QR 分解：

[C,R] = qr(x,y,0)

然后用

估计b

b = R\C

我的问题是我是否需要担心这里的数字错误。我需要做一些额外的迭代吗？我应该检查R 或R'R 的条件号吗？任何指导将不胜感激。

Answer 1

matlab推荐的方式是：

b = X\y;

查看http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mldivide.html 和更多关于 部分，了解 matlab 如何在后台处理不同的情况。

如果您想利用 X 的稀疏性，只需在调用 \ 之前将 X 声明为稀疏 X = sparse(X)。