Matlab：具有活动集方法且只有不等式约束的 fmincon 的语法？

Question

我正在尝试使用主动集方法设置 fmincon，以解决线性约束最小化问题，其中最小化目标函数 @fun 使得

但历史上出现更多奇怪错误的试验。

试用 1

[x,fval]=fmincon(@fun, Guess, A, b)

试用 2

options = optimoptions('fmincon','Algorithm','active-set');
[x,fval]=fmincon(@fun, Guess, A, b, options)

Answer 1

您使用了错误的算法选项。 MATLAB 会查看您提供的参数并使用使用这些参数的算法。它会引发警告，因为不同的算法可能会产生不同的结果（你永远不应该忽略这些）'trust-region-reflective' 是 fmincon 的默认算法。来自文档：

'trust-region-reflective' 要求您提供渐变，并且 只允许边界或线性等式约束，但不能两者兼有。

您致电 fmincon 的文档说：

x = fmincon(fun,x0,A,b) 从 x0 开始并尝试找到一个最小化器 fun 中描述的函数的 x 服从 线性不等式 A*x ≤ b。 x0 可以是标量、向量或矩阵。

你可能打算使用

x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)

您将拥有 A = []、b = []，并且 Aeq 和 beq 与您之前拥有的 A 和 b 相同（如果您想使用 trust-region-reflective）。

您的第二次试用没有成功，因为您实际上是在呼叫x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)。相反，您尝试传递一个选项结构。

This page explains how to set options

编辑：如果要传递选项，则必须指定所有可选参数：

[x,fval] = fmincon(@DijIIii,x0, A , b,[], [], [], [],@nonlcon,options);