fmincon中不等式约束的粗麻布答案

【问题标题】：hessian for inequality constraint in fminconfmincon中不等式约束的粗麻布
【发布时间】：2018-11-16 09:40:55
【问题描述】：

我试图通过提供梯度向量和 Hessian 矩阵来帮助 fmincon 更快地收敛。我正在使用内点算法，并且我意识到在这种情况下，我必须使用对分配给我的 OPTIOINS 的 HessFcn 的另一个函数的调用来提供 Hessian。我只有不等式约束（C）。它是二次形式。

gbee_r_i,p_in,nel,nhp 是已知的矩阵或变量。

我定义约束如下：

function [ c,ceq,DC,DCeq] = cond5( x,gbee_r_i,p_in,nel,nhp)


nn=0;
bb=0;
    for i=1:nel
        for j=1:nhp
            nn=nn+1;
            bb(nn,:)=1*x'*(gbee_r_i(:,:,j,i))'*p_in*gbee_r_i(:,:,j,i)*x;
            rr(:,nn)=(gbee_r_i(:,:,j,i))'*p_in*gbee_r_i(:,:,j,i)*x;
        end
    end
    DCeq=[];
    DC=rr;
    ceq=[];
c=bb;
end

这样定义选项：

     options = optimoptions(@fmincon,...
        'GradObj','on','GradConstr','on','Hessian','user-supplied',...
    HessFcn',@(x)hessinterior(x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nhp),'Display',...
'iter','Algorithm','interior-point','maxFunEvals',20000000000000,'MaxIter',5000,'TolFun',1e-3);

`@(x)hessinterior(x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nhp)

是 HessFcn，定义如下。

function [ h ] = hessinterior(x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nhp)
%UNTITLED Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
nn=0;
h=0;
for i=1:nel
    for j=1:nhp
        nn=nn+1;
    h=h+lambda.ineqnonlin(nn)*(gbee_r_i(:,:,j,i))'*p_in*gbee_r_i(:,:,j,i);
    end
end
end

运行程序后显示此错误

使用@(x)hessinterior(x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nhp) 时出错
输入参数过多。

C:\Program Files\MATLAB\R2013a\toolbox\optim\optim\private\computeHessian.p>computeHessian 中的错误（第 36 行）

C:\Program Files\MATLAB\R2013a\toolbox\optim\optim\barrier.p>barrier 中的错误（第 300 行）

fmincon 中的错误（第 900 行） [X,FVAL,EXITFLAG,输出,拉姆达,梯度,黑森] = 屏障（funfcn，X，A，B，Aeq，Beq，l，u，confcn，options.HessFcn，...

【问题讨论】：

标签： matlab nonlinear-optimization hessian-matrix

【解决方案1】：

您需要制作一个定义的函数，例如

hess = @(x,lambda) cond5( x,lambda,gbee_r_i,p_in,nel,nh)

然后将您的选项定义为（您需要在上面定义它

 options = optimoptions(@fmincon,...
    'GradObj','on','GradConstr','on','Hessian','user-supplied',...
HessFcn',hess,'Display','iter','Algorithm','interior-point','maxFunEvals',20000000000000,'MaxIter',5000,'TolFun',1e-3);

【讨论】：