如何在 R 中模拟 rho 等于 1 的 AR(1) 模型

【问题标题】：How to simulate an AR(1) model in R with rho equals to 1如何在 R 中模拟 rho 等于 1 的 AR(1) 模型
【发布时间】：2018-01-23 09:15:59
【问题描述】：

我想模拟一个 AR(1) 模型 x_t = rho * x_(t-1) + e_t，其中 rho=1，n=1050，所以我在 R 中尝试了以下代码。

 y <- arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 1), n = 1050)

但是 R 返回以下消息：错误：模型的“ar”部分不是固定的。在这种情况下如何模拟这个 AR(a) 模型？

【问题讨论】：

标签： r arima

【解决方案1】：

一个简单的方法是

y <- cumsum(rnorm(1050, 0, 1))

（假设您的 e_t 项是正常的，均值为 0，方差为 1）

【讨论】：

【解决方案2】：

您的AR 系数本质上只是添加了一个差分项，因此您的模型是ARIMA(0,1,0) 模型。（由于这是非平稳的，R 不喜欢您尝试将其放入 AR 部分。）从此模型中模拟的代码是：

y <- arima.sim(list(order = c(0,1,0)), n = 1050)

【讨论】：