模拟 AR (1) 模型

【问题标题】：Simulate an AR (1) model模拟 AR (1) 模型
【发布时间】：2020-03-30 15:20:52
【问题描述】：

我想模拟模型

我相信arima.sim 函数可以有效地做到这一点。如何在 R 中使用arima.sim 函数（或其他高效函数）模拟这一点？

我的尝试

假设我想为 rho=0.45 和 sigma_u^2=0.2 的模型生成 1000 个观测值，

arima.sim(n=1000,list(ar=0.45),rand.gen=rnorm, sd=sqrt(0.2))

问题是我不确定该命令是否完全按照上面的模型进行初始化。

【问题讨论】：

标签： r simulation autoregressive-models

【解决方案1】：

使用`ts.extend`包中的`rGARMA`函数

您可以使用 ts.extend 包从任何固定高斯 ARMA 模型生成随机向量。这个包使用计算的随机向量的自相关矩阵直接从多元正态分布生成随机向量，因此它从精确分布中给出随机向量，并且不需要“老化”迭代。这是您指定的 AR(1) 模型的示例。

#Load the package
library(ts.extend)

#Set parameters
AR       <- 0.45
ERRORVAR <- 0.2
m        <- 1000

#Generate a random vector from this model
set.seed(1)
SERIES <- rGARMA(n = 1, m = m, ar = AR, errorvar = ERRORVAR)

#Plot the series using ggplot2 graphics
library(ggplot2)
plot(SERIES)

【讨论】：

使用ts.extend包中的rGARMA函数

使用`ts.extend`包中的`rGARMA`函数