如何使具有指定协方差的随机数向量与另一个向量答案

【问题标题】：How to make a vector of random numbers with a specified covariance to another vector如何使具有指定协方差的随机数向量与另一个向量
【发布时间】：2015-03-02 10:24:23
【问题描述】：

我想知道如何制作一个长度为 n 的随机数的向量（我们称之为 x2），它与已知向量 x1（已知；不是随机生成）的预期协方差已被指定。

那么，如果 x1 是 1000 个数字的列表，我如何生成长度为 1000 的向量 x2，其中 x1 和 x2 的样本协方差例如平均为 0.6？基本上我想为 x1 中的每个数字创建一个“伙伴”，其中它们偏差的平均乘积往往是这样的，即 cov(x1,x2) 是 0.6（或大约；如果 x1 和 x2 是，它只会是 0.6非常长的向量，由于滚动随机数的随机性）。

更多的是统计问题，而不是 R 问题！谢谢，一切顺利。

【问题讨论】：

好吧，有两个人投了反对票！关于如何改进问题的任何提示？也许您想要示例代码 - 但我考虑过这一点，如果没有它，问题似乎很清楚，对吧？

标签： r random covariance correlation

【解决方案1】：

好吧，我终于到了那里！我想我想多了。

# Here is the data that's a given.
x1 <- rnorm(1000)

# Next we want some random data that has covariance of, say, 0.6 with x1.
# And here's the answer (simple - remember the similarity of regression and correlation coefficients, and covariance)
x2 <- 0.6*x1 + rnorm(1000)

cov(x1,x2) # is approximately 0.6

【讨论】：