与共线向量的协方差答案

【问题标题】：Covariance with colinear vectors与共线向量的协方差
【发布时间】：2015-11-23 11:08:00
【问题描述】：

我正在尝试计算具有两个共线向量的矩阵的协方差。我读过 R. 的“cov”函数是不可能的。

R 上是否存在不同的函数来计算具有两个共线向量的矩阵的协方差（因为它适用于 Matlab 和 Excel）。

提前感谢您的回答

【问题讨论】：

【解决方案1】：

请考虑提供一个可重现的示例，其中包含您的数据样本和相应的代码。从广义上讲，可以使用以下代码创建协方差矩阵：

# Vectors
V1 <- c(1:4)
V2 <- c(4:8)
V3 <- runif(n = 4)
V4 <- runif(n = 4)

#create matrix
M <- cbind(V1,V2, V3, V4)

# Covariance
cov(M)

我猜你可能会收到以下错误：

number of rows of result is not a multiple of vector length (arg 1)

您可以先尝试使用cov 函数，如here 所述。

【讨论】：

“cov”函数没有给我错误，但是当初始矩阵的两列共线时，协变矩阵的行列式始终为 0...
@willo 看看this discussion 处理 0 行列式。在我看来，您的问题更关注您愿意从事的工作的统计方面，而不是 R 本身。对于cov 函数的替代方案，您可以查看corpcor package。