如何从随机向量计算协方差矩阵？

【问题标题】：How can I calculate covariance matrix from a random vector?如何从随机向量计算协方差矩阵？
【发布时间】：2016-11-07 21:55:51
【问题描述】：

给定一个随机向量Y=[y1,y2,...,yn];，其协方差矩阵如下所示：

如何在 MATLAB 中计算协方差矩阵？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

可以使用cov() 函数计算协方差矩阵。但请注意：向量的协方差矩阵将始终为 1×1 矩阵，因为单个变量中不存在交叉方差。

% random vector of length 10
vec = rand(10,1);

% covariance matrix
cov(vec)

【讨论】：