R中的特征值分解答案

【问题标题】：Eigenvalue decomposition in RR中的特征值分解
【发布时间】：2021-02-12 17:05:09
【问题描述】：

请原谅我这个简单的问题，但是如何在 R 中进行特征值分解？公式为 A=VDV^(-1) 其中 A 是方阵，V 是包含 A 的特征向量的矩阵，D 是包含 A 的不同特征值的对角矩阵。感谢您的帮助。

下面是一个可重现的例子：

##create the matrix
matrixa <- cbind(c(0.589, 0.202),c(0.033, 0.869))
##This is what I tried but it doesn't seem right
(eigen(matrixa)[[2]])*(eigen(matrixa)$values)*(solve(eigen(matrixa)[[2]]))

【问题讨论】：

* 是元素乘积，而不是矩阵乘积。

标签： r matrix eigenvalue

【解决方案1】：

你可以试试%*% + diag

with(
  eigen(matrixa),
  vectors %*% diag(values) %*% solve(vectors)
)

给了

      [,1]  [,2]
[1,] 0.589 0.033
[2,] 0.202 0.869

【讨论】：

太棒了。谢谢@ThomaslsCoding！