根据面板数据 R 计算月收益答案

【问题标题】：Calculating monthly returns based on Panel Data R根据面板数据 R 计算月收益
【发布时间】：2018-09-05 16:27:41
【问题描述】：

不幸的是，我有一个大型数据集，VBA 处理起来相当困难。因此，我希望 R 可以帮助我。

我有以下数据：

ID month Price      
1   1    0,1   
1   2    0,2  
1   3    0,3  

2   1    0,1   
2   2    0,2  
2   3    0,2

我想添加标有“收益”的第四列，其中显示了每月收益。我用循环尝试了它，但不幸的是它没有产生我想要的结果。

期望的结果和回报的计算：returnt = Pt / Pt-1 -1

ID month Price   return   
1   1    0,1   
1   2    0,2     1
1   3    0,3     0,5

2   1    0,1   
2   2    0,2     1
2   3    0,2     0,5


In VBA my code looks like this:

Dim i as integer
dim j as integer

for i= 1 to 10
j= i + 1

If cells(i,1) = cells (j,1) then
cells(j, 4) = cells(j,3) / cells(i,3) - 1 
Else cells(j, 4)  = 0
End if
next i

【问题讨论】：

您如何计算每月回报？所需输出的样本也会有所帮助
我添加了所需的信息。谢谢

标签： r finance

【解决方案1】：

使用最后注释中的数据创建一个返回函数returnfun，然后使用ave将其分别应用于每个ID的Price向量。没有使用任何包。

returnfun <- function(x) c(NA, diff(x) / head(x, -1))
transform(DF, Returns = ave(Price, ID, FUN = returnfun))

给予：

  ID month Price Returns
1  1     1   0.1      NA
2  1     2   0.2     1.0
3  1     3   0.3     0.5
4  2     1   0.1      NA
5  2     2   0.2     1.0
6  2     3   0.2     0.0

使用 zoo 交替定义 returnfun，如下所示：

library(zoo)
returnfun <- function(x) diff(zoo(x), arithmetic = FALSE, na.pad = TRUE) - 1

注意

Lines <- "
ID month Price      
1   1    0.1   
1   2    0.2  
1   3    0.3  
2   1    0.1   
2   2    0.2  
2   3    0.2"

DF <- read.table(text = Lines, header = TRUE)

【讨论】：

之后如何将列添加到我的数据框中？
将transform 语句的结果分配给DF 以覆盖它，或者分配给DF2，例如，使用额外的列创建一个新版本。
难以置信！！非常感谢。有什么推荐可以让我了解更多关于创建自己的函数的信息吗？
请参阅 R 附带的 Introduction to R 手册和 R 语言定义 手册。cran.r-project.org/manuals.html 这里还有一些贡献的文档： cran.r-project.org/other-docs.html
能否解释一下函数中的“diff”和“head”是什么意思？

【解决方案2】：

R 包 TTR 非常适合财务计算：https://cran.r-project.org/web/packages/TTR/TTR.pdf

以下是 ROC（变化率）命令的代码：描述计算一个序列在 n 个周期内的（变化率）。用法 ROC(x, n = 1, type = c("连续", "离散"), na.pad = TRUE)

动量（x，n = 1，na.pad = TRUE）

在您的情况下，只需根据您选择的时间段修改 n。

【讨论】：