根据月度股票收益创建累积收益指数答案

【问题标题】：Create an Index of Cumulative Returns from Monthly Stock Returns根据月度股票收益创建累积收益指数
【发布时间】：2018-11-25 05:51:32
【问题描述】：

我仍然是数据争吵 R 的菜鸟，正在努力寻找解决方案。

这是我的每月百分比变化的数据框的样子：

Month    Security1 Security2 ... SecurityN
1970-01   -2.30%     1.02%         0.64%
1970-02    1.87%    -0.01%         9.50%
1970-03    3.38%     2.33%         5.56%

我正在尝试输出一个数据框，其中包含每个证券的月收益（> 1500 个）索引以显示累积收益，如下所示：

Month    Security1 Security2 ... SecurityN
1970-01     100       100           100
1970-02    101.87    99.99         109.50
1970-03    105.32    102.32        115.59

我尝试过使用：

cum.ret <- apply(dataframe, 2, function(x) Return.cumulative(x, geometric = TRUE))

但这只会返回每只股票自成立以来的收益：例如Security1 返回 121%，Security2 返回 233%，以此类推。

除了加载数据，我的笔记本中没有其他代码。

任何帮助将不胜感激！

【问题讨论】：

标签： r dplyr apply finance performanceanalytics

【解决方案1】：

一个可能的解决方案：

mydf[-1] <- lapply(mydf[-1], function(x) as.numeric(sub('%','',x)))
mydf[1,-1] <- 100
mydf[-1] <- lapply(mydf[-1], cumsum)

给出：

> mydf
    Month Security1 Security2 SecurityN
1 1970-01    100.00    100.00    100.00
2 1970-02    101.87     99.99    109.50
3 1970-03    105.25    102.32    115.06

使用过的数据：

mydf <- read.table(text="Month    Security1 Security2  SecurityN
1970-01   -2.30%     1.02%         0.64%
1970-02    1.87%    -0.01%         9.50%
1970-03    3.38%     2.33%         5.56%", header=TRUE, stringsAsFactors=FALSE)

【讨论】：

如果我的数据有不同的开始日期，我如何应用 cumsum 函数，它将索引基于每个证券各自的开始日期？例如一种证券从 1970 年 2 月开始，以 100 为基数，以 1970 年 1 月为基数，另一种证券从 1980 年 6 月开始，以 1980 年 5 月为基数，等等？提前致谢！