【发布时间】：2013-03-19 18:18:02
【问题描述】：
我正在寻找一个包，它可以让我估计一个向量自回归模型，该模型包含一个平均方程，或者可能是一个 ARIMA，然后是一个 GARCH 部分。使用什么多元 GARCH 方法并不重要，因此可以是从 VECH 到 BEKK 的任何方法。我知道那里有一个名为 mgarch 的软件包，但它似乎不在 CRAN 中。
有什么建议吗？
【问题讨论】：
标签： r
【发布时间】：2013-03-19 18:18:02
【问题描述】：
mgarch 包托管在 Github 上。它可用here。
要从 Github 安装 R 包，您可以使用 Hadley 的 devtools。上一个问题解决了如何执行此操作：How to install development version of R packages github repository。
还有rugarch 提供外部回归的可能性，还有ccgarch 处理条件相关GARCH 模型。
深入了解 CRAN Finance 的 TaskView 可以很好地了解该领域的可用软件包。
【讨论】：
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这是 R 中唯一的多变量 garch 包吗？