从 GARCH 模型中提取 p 值（包 rugarch）答案

【问题标题】：Extract p-value from GARCH model (package rugarch)从 GARCH 模型中提取 p 值（包 rugarch）
【发布时间】：2018-05-10 19:15:24
【问题描述】：

我想提取我的 garch 模型的系数的 p 值。

这是一个可复制的例子：

library(rugarch) 
y<-rnorm(1:100)
 spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), 
                                             submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE), 
                       mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), external.regressors = NULL, include.mean=T), distribution.model ="norm")


 garch <- ugarchfit(spec=spec, data = y , solver = 'hybrid')

结果给了我：

最佳参数

   Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)

亩 0.091862 0.083258 1.10334 0.269880 ar1 -0.165456 0.098624 -1.67764 0.093418 欧米茄 0.033234 0.050870 0.65332 0.513550 阿尔法1 0.041305 0.051530 0.80158 0.422793 beta1 0.920773 0.079976 11.51312 0.000000

我可以使用以下方法提取 coef：

coef(garch)

但是有谁知道如何提取 pvalue？

谢谢！

【问题讨论】：

标签： p-value arch

【解决方案1】：

您可以使用以下方法提取系数矩阵： garch@fit$robust.matcoef （或 garch@fit$matcoef 但一般来说，首选稳健错误）

然后正常的矩阵索引将允许您检索感兴趣的值，这样对于检索 p 值，您将希望检索第四列，如下所示：

garch@fit$robust.matcoef[,4]

希望这会有所帮助。

【讨论】：