政权转换多元garch答案

【问题标题】：regime switching multivariate garch政权转换多元garch
【发布时间】：2019-03-13 22:29:37
【问题描述】：

我有一个包含 4 个自变量和一个因变量的回归。我想实现一个政权切换 GARCH 模型，但一直无法在 R、Python 或 Matlab 中找到一个包。 R 中可用的 MSGARCH 包适用于单变量系列系列，除此之外我还没有遇到任何可用的包。有没有可用的包？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

在Matlab中，有MS_Regress-Matlab，可以连接到

Sheppard 的 MFE 工具箱提供更多功能。

让我知道这是否有帮助，或者您是否找到了任何其他方法。

【讨论】：

【解决方案2】：

最近开发了一个 MATLAB 代码来处理多变量 MS GARCH 模型，查看此link

【讨论】：