quantlibxl 收益率期限结构/波动率面和美式期权

Question

我是 quantlib 的新手，我只使用 excel 插件来精确。 您现在是否可以在为美式期权定价时调用收益率期限结构和波动率面（相当确定可以）？ 对象的名称是什么？ 在我发现的美式期权定价示例中，这些数量不是对象，而是直接标量（使用 qlBlackConstantVol 和无风险利率的两倍）。 谢谢

Answer 1

是的，底层 C++ 库提供了您需要的类。

对于收益率期限结构，如果您的曲线已经有一组节点，您可以使用诸如 InterpolatedDiscountCurve 或 InterpolatedZeroCurve 之类的类，如果您想引导它超过市场利率，则可以使用 PiecewiseYieldCurve；它们分别以qlDiscountCurve、qlZeroCurve 和qlPiecewiseYielOndCurve 的形式导出到 Excel。

对于波动率，如果您想指定相对于时间的平价波动率，您可以使用BlackVarianceCurve，如果您还想指定微笑，您可以使用BlackVarianceSurface。前者似乎在 Excel 中不可用；后者导出为qlBlackVarianceSurface。

建立曲线后，您可以像使用平坦曲线一样使用它们。