根不括起来 / 美式期权隐含波动率 / R

Question

当我应用以下格式的美国期权隐含波动率函数时：

 impliedvol_test_v1$IV <- NA
 impliedvol_test_v1$`risk free rate` <- as.numeric(impliedvol_test_v1$`risk 
 free rate`)

 for(iRow in seq(1,nrow(impliedvol_test_v1),1)){

 typeTMP <- impliedvol_test_v1$type[iRow]  
 valueTMP <- impliedvol_test_v1$value[iRow]
 strikeTMP <- impliedvol_test_v1$strike[iRow]
 underlyingTMP <- impliedvol_test_v1$underlying[iRow]
 dividendyieldTMP <- impliedvol_test_v1$`Dividend yield`[iRow]
 riskfreerateTMP <- impliedvol_test_v1$`risk free rate`[iRow]
 maturityTMP <- impliedvol_test_v1$maturity[iRow]
 volatilityTMP <- impliedvol_test_v1$volatility[iRow]

 impliedvol_test_v1$IV[iRow] <- AmericanOptionImpliedVolatility(typeTMP, 
 valueTMP,strikeTMP, underlyingTMP, dividendyieldTMP, riskfreerateTMP, 
 maturityTMP, volatilityTMP)

}

我收到以下错误：美国选项ImpliedVolatilityEngine 中的错误（类型、值、基础，：

../../../QuantLib-1.6.2/ql/math/solver1d.hpp:202：在函数 `QuantLib::Real QuantLib::Solver1D::solve(const F&, QuantLib::Real , QuantLib::Real, QuantLib::Real, QuantLib::Real) const [with F = QuantLib::{anonymous}::PriceError; Impl = QuantLib::Brent; QuantLib::Real = double]'：根未括起来：f[1e-007,4] -> [2.230734e+000,2.306800e+001]

这很奇怪，因为当我手动插入 IV 值时会收到它们。

数据集如下所示：

enter image description here

当我手动插入值时，我会收到每一行的值。

感谢您的帮助！本

Answer 1

自从我十五年前（！！）开始 RQuantLib 以来，我已经回答了六次这个问题。问题真的纯粹是数字问题，您无能为力。底层 QuantLib 库无法解决为您提供的定价参数寻找隐含波动率的一维问题。不多也不少。

我建议学习 R 的 try() 和 tryCatch() 来编写处理错误的代码。