AR(2) 带初始点的模型模拟

Question

我有一个 AR(2) 模型，即 r_t=0.03+0.2r_{t-2}+a_t，var(a)=0.1。我想用 r_0=-0.02 和 r_{-1}=0.01 模拟这 1000 次。这是我写的，但我很确定它不正确，因为它产生的前两个值不是我给它的值。我该怎么做？

mod1 <- arima.sim(list(ar=c(0,0.2), order=c(2,0,0)), n=1000, n.start=2, start.innov= c(0.01,-0.02), sd=sqrt(0.1))+0.03

> head(mod1)
Time Series:
Start = 1 
End = 6 
Frequency = 1 
[1]  0.2629583 -0.6263199 -0.2020755 -0.2865246 -0.3953399 -0.7285421

提前致谢！

Answer 1

我认为这个函数的输出是来自给它的下一个点。例如，如果您知道 r_5=0.01 和 r_6=-0.02，并且想通过模拟预测 1 步和 2 步，那么 n=2 和 start.innov=c(0.01,-0.02)。如果你输入innov=c(0,0)，你得到的将和你的解析解一样。