R中负基数的幂运算不一致答案

【问题标题】：Exponentiation with a negative base in R not consistentR中负基数的幂运算不一致
【发布时间】：2015-06-10 22:28:51
【问题描述】：

我正在尝试将负回报年化，但遇到了问题。我有一个 xts 系列，我正在使用以下代码：

x = rebalReturns[,"LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)"]
round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)^round(1/length(na.omit(x)),4)

这将返回“NaN”。

如果我分别计算两半，我得到：

> round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)
           LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)
2015-04-02                           -0.2274
> round(252/length(na.omit(x)),4)
[1] .2184
>

如果我手动计算，我会得到一个有意义的结果：

> -.2274^.2184
[1] -0.7236408
>

我知道有一些关于负数求幂的错误，但为什么它是手动工作的，而不是 xts 对象？有没有办法做到这一点？

谢谢！！

【问题讨论】：

您应该在您的问题中提供rebalReturns[,"LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)"] 以使其更具重现性...
这两种方式是不同的。第一个等效于 (-.2274)^.2184，它确实按预期返回 NaN。

标签： r xts quantmod quantitative-finance exponent

【解决方案1】：

我不聪明。这不是你年化回报的方式。（而且我误解了操作的顺序。（谢谢，Dason。））

公式应该是：

round(1 + (tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)^round(252/length(na.omit(x)),4) - 1

这很好用。对于浪费任何人的努力，我深表歉意，并一如既往地感谢您的帮助！

【讨论】：