Julia 中等方差的两样本 F 检验答案

【问题标题】：Two-sample F-test for equal variances in JuliaJulia 中等方差的两样本 F 检验
【发布时间】：2017-02-19 03:57:06
【问题描述】：

我正在寻找 Julia 中等方差的双样本 F 检验的实现，类似于 MATLAB 中的 vartest2。

有这样的实现吗？我已经进行了几次搜索，但一无所获。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

AFAIK 这个测试还没有在 Julia 中实现。然而，看看Wikipedia page，它看起来很简单。这是它的第一关：

#Function for testing equivalence of two variances assuming iid Normal.
#Return is (rejection_indicator::Int, p-value::Float64, test_stat::Float64)
using Distributions
function normvartest{T<:Number}(x::Vector{T}, y::Vector{T} ; alpha::Float64=0.05)
    (length(x) < 2 || length(y) < 2) && return(-1, NaN, NaN)
    fStat = var(x) / var(y)
    fDist = FDist(length(x) - 1, length(y) - 1)
    fCdf = cdf(fDist, fStat)
    fCdf < 0.5 ? (pValue = 2 * fCdf) : (pValue = 2 * (1 - fCdf))
    pValue > alpha ? (h0Int = 0) : (h0Int = 1)
    return(h0Int, pValue, fStat)
end

#Example of use given null
x = 10 + randn(1000)
y = randn(1000)
normvartest(x, y)

#Example of use given alternative alternative
x = 10 + randn(1000)
y = 0.9 * randn(1000)
normvartest(x, y)

【讨论】：