R 语言：增强的 Dickey Fuller 测试的结果是什么意思？答案

【问题标题】：R language: What does the result of the augmented Dickey Fuller test mean?R 语言：增强的 Dickey Fuller 测试的结果是什么意思？
【发布时间】：2018-12-14 16:26:12
【问题描述】：

我见过this、this 和this，但没有一个能正确解释 R 显示的基本输出的解释。另外，关于 Dickey Fuller 测试的其他一些问题甚至没有得到答案，所以我在这里问。

例如：来自this tutorial，它说原假设被拒绝，但我在输出中没有看到任何表明这一点的东西。如果我应该从 p 值中获取提示，那么我怎么知道 p 考虑的截止限制是多少？

count_d1 = diff(deseasonal_cnt, differences = 1) 
plot(count_d1)
adf.test(count_d1, alternative = "stationary")

增强的 Dickey-Fuller 检验

数据：count_d1 Dickey-Fuller = -9.9255，滞后阶数 = 8，p 值 = 0.01 备择假设：平稳

在其他教程中，我看到过这样的输出，他们通过查看adt.test 输出得出时间序列是平稳或非平稳的结论，但他们没有提及他们是如何得出这个结论的。

那么我如何知道原假设是否被拒绝？是不是可以有这样的 if 语句：
if adf.test(count_d1, alternative = "stationary")==TRUE, print("null hypo true"); else print("null hypo rejected");？

【问题讨论】：

如果人们在没有提及他们的决策规则的情况下判断统计测试是“显着的”，我通常会猜测他们使用p < 0.05 作为该决策的阈值。这是一个非常广泛使用的约定（尽管理想情况下您至少会提到这是您正在做的事情）。
(1) library(tseries)?请明确说明非基础包要求。（2）if (...==TRUE) 没有意义，建议if (...) 或if (isTRUE(...))（略有不同，可以更健壮）。 (3) p 值不会自动拒绝或无法拒绝测试；您使用的截止值是您在开始测试之前确定的。这个特定的输出并没有告诉你拒绝与否，它只是报告 p 值，仅此而已。
是的，它是library(tseries)。代码来自我链接到的教程。所以我可以放心地假设本教程的作者可能使用 0.05 作为 p 截止值。

标签： r time-series

【解决方案1】：

查看 Walter Enders Applied Econometric Time Series 3e, 2010 以了解该理论。没有严格的“临界值”规则。然而，通常认为 0.05 的值适合丢弃零假设。（当然，更低的 p 值更能支持这个论点）

【讨论】：