R-Studio 上的增强型 dicky fuller (ADF) 与 Breusch–Godfrey 测试

Question

我有时间序列数据（一个 Y 变量和一个 X 变量）。我对回归的残差进行了 ADF 测试（滞后时间高达 4）。测试表明单位根存在于滞后 3 之后的残差中，但不存在滞后 1 和 2 的残差。

另外，我对回归进行了 Breusch-Godfrey 检验，以检查序列相关性，结果表明序列相关性最高为 1 阶。

我的问题是：

1. 直观地说，这 2 个测试是针对同一个问题进行测试的吗？序列相关与回归残差中是否存在单位根的主要区别是什么？

2. 如果两个测试都指向不同的结论，你会怎么做？

3. 使用gls(Y~X,corr=corARMA(p=1,q=0)) 方法是否同时处理序列相关和单位根问题？

谢谢

Answer 1

ADF 检验是对单位根的检验，BG 检验是对残差序列相关性的检验。这些测试有不同的用途，即残差中的自相关并不意味着单根，反之亦然。