R从plm对象中提取对数似然

Question

我想从 plm 对象中提取对数似然度。

当使用来自lfe 包的felm 或来自fixest 包的feols 时，它可以很好地使用基础stats 包中的logLik 函数，但不能与任何plm 对象一起使用生成的错误消息是：

Error in UseMethod("logLik") : 
  no applicable method for 'logLik' applied to an object of class "c('plm', 'panelmodel')"

我检查了plm 不是在stats 包中定义的类（请参阅stats:::）。

我是否在概念上遗漏了某些东西（知道这是 ML 估计）？如，为什么 lfe 和 fixst 使它工作而 plm 没有？有解决办法吗？

谢谢！

library(plm)
library(lfe)
library(fixest)
data("Produc", package = "plm")

# lfe
xx <- felm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp| state + year|0|0,data = Produc)
summary(xx)
logLik(xx)

# fixest
yy <- feols(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp| state + year,data = Produc)
summary(yy)
logLik(yy)

# PLM
zz <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,data = Produc, index = c("state","year"))
summary(zz)
logLik(zz)

Answer 1

我想我明白了：

object 这里是一个 plm 对象，就像上面的zz。

logLik.plm <- function(object){
  out <- -plm::nobs(object) * log(2 * var(object$residuals) * pi)/2 - deviance(object)/(2 * var(object$residuals))
  
  attr(out,"df") <- nobs(object) - object$df.residual
  attr(out,"nobs") <- plm::nobs(summary(object))
  return(out)
}

这应该也适用于AIC 命令。

我创建了一个公共 gist here。