如何在每日时间序列数据中获得每周的最大高点或最小低点，然后使其成为每周时间序列？

Question

我有一个美股的 ohlc 每日数据。我想从中得出每周的时间序列并计算 SMA 和 EMA。但是，为了能够做到这一点，要求是从每周的最高高点创建每周时间序列，并从每周的最低低点创建另一个每周时间序列。之后，我将计算他们的 sma 和 ema，然后分配给一周中的每一天（向前一个时期）。所以，首先是第一个问题，我如何从每天使用 R（任何包）中获得每周，或者如果你可以向我展示它的算法更好，但首选的任何语言是 Golang？无论如何，如果需要，我可以用 golang 重写它。

   Date           High     Low     Week(High)   Week(Low)   WkSMAHigh 2DP     WkSMALow 2DP 
                                                         (one period forward)   
Dec 24 Fri         6        3           8            3            5.5              1.5       
Dec 23 Thu         7        5                                     5.5              1.5
Dec 22 Wed         8        5                                     5.5              1.5
Dec 21 Tue         4        4                                     5.5              1.5
Assume Holiday (Dec 20)
Dec 17 Fri         4        3           6            2           None
Dec 16 Thu         4        3
Dec 15 Wed         5        2
Dec 14 Tue         6        4
Dec 13 Mon         6        4
Dec 10 Fri         5        1           5            1           None
Dec 9 Thu          4        3
Dec 8 Wed          3        2
Assume Holiday (Dec 6 & 7)

Answer 1

我将首先生成一个列，指定它是哪一周。

您可以使用lubridate 包来执行此操作，这需要将您的日期转换为Date 类型。它有一个名为 week 的函数，它返回自 1 月 1 日 + 1 日以来经过的完整 7 天期间的数量。但是我不知道这些数据是否超过了几年。另外，我认为有一种更简单的方法可以做到这一点。

我将在下面给出的示例将通过创建一个仅将整数重复 7 次直到数据框长度的列来实现。

假装你的数据框叫做ohlcData。

# Create a sequence 7 at a time all the way up to the end of the data frame
# I limit the sequence to the length nrow(ohlcData) so the rounding error
# doesn't make the vectors uneven lengths
ohlcData$Week <- rep(seq(1, ceiling(nrow(ohlcData)/7), each = 7)[1:nrow(ohlcData)]

创建好之后，我们可以继续使用plyr 包，它有一个非常有用的函数ddply。此函数将函数应用于由另一列数据分组的数据列。在这种情况下，我们将根据我们的新列 Week 对数据进行分组，将 max 和 min 函数应用于您的数据。

library(plyr)

weekMax <- ddply(ohlcData[,c("Week", "High")], "Week", numcolwise(max))
weekMin <- ddply(ohlcData[,c("Week", "Low")], "Week", numcolwise(min))

这将为您提供每周的最小值和最大值。为 weekMax 和 weekMin 返回的数据框将有 2 列，即 Week 和 value。将这些组合起来，但你认为合适。也许weekExtreme <- cbind(weekMax, weekMin[,2])。如果您希望能够将日期范围与周数结合起来，那么从您的第一次约会开始，每隔 7 个日期就可以了。