协变量矩阵中的方差 0答案

【问题标题】：Variance 0 in the covariate matrix协变量矩阵中的方差 0
【发布时间】：2022-01-04 17:07:20
【问题描述】：

我制作了一个协变量矩阵。它运作良好。问题：如图所示，如何使协变量 0 和该变量 1 的方差之间的方差？

set.seed(1)
M1<-matrix(rnorm(25,5,1),ncol=5)
M1
cor(M1)
SD_M1<-rnorm(5)
M1_Covariance<-(SD_M1%*%t(SD_M1))*cor(M1)
M1_Covariance

【问题讨论】：

标签： r matrix

【解决方案1】：

这是一个函数f，以协方差矩阵S 和整数索引向量k 作为参数。它将k索引的变量的方差设置为1，将涉及这些变量的协方差设置为0。

function(S, k) {
  S[k, ] <- S[, k] <- 0
  S[cbind(k, k)] <- 1
  S
}

f(M1_Covariance, c(1:2, 5L))

     [,1] [,2]      [,3]       [,4] [,5]
[1,]    1    0  0.000000  0.0000000    0
[2,]    0    1  0.000000  0.0000000    0
[3,]    0    0  2.163113 -0.4791670    0
[4,]    0    0 -0.479167  0.2286275    0
[5,]    0    0  0.000000  0.0000000    1

S 实际上可以是任何方阵，因为该运算不依赖于 S 是对称的还是正定的。

【讨论】：

谢谢，非常好的解决方案！一个问题：如果我想像前一种情况那样有更多的0和1的列和行，我应该如何修改代码？
我已经更新了代码。