协方差矩阵gsl

Question

我正在尝试计算两个向量 a 和 b 之间的马氏距离。最终，我将使用它作为统计算法中的距离度量。我正在使用 gsl 来实现它们。马氏距离的公式是 sqrt((a-b)'c^-1(a-b))，其中 c 是协方差矩阵。根据this gsl 文档，它接收两个数据集并返回一个协方差值。我不确定如何使用它计算协方差矩阵。 任何帮助表示赞赏。

谢谢。

Answer 1

我认为您首先需要了解协方差矩阵的计算，其次是示例代码以帮助您入门

for (i = 0; i < A->size1; i++) {
        for (j = i; j < A->size2; j++) {
          a = gsl_matrix_column (A, i);
          b = gsl_matrix_column (A, j);
          double cov = gsl_stats_covariance(a.vector.data, a.vector.stride,b.vector.data, b.vector.stride, a.vector.size);
          gsl_matrix_set (C, i, j, cov);
        }
      }