第一、CreateThread
CreateThread是Windows的API函数(SDK函数的标准形式,直截了当的创建方式，任何场合都可以使用)，提供操作系统级别的创建线程的操作，且仅限于工作者线程。不调用MFC和RTL函数（标准C语言函数），即只调用win32API时，可以用CreateThread，其它情况不要轻易。在使用的过程中要考虑到进程的同步与互斥的关系（防止死锁）。
线程函数定义为：DWORD WINAPI _yourThreadFun(LPVOID>CreateThread）
缺点：没有考虑：
（1）C Runtime中需要对多线程进行纪录和初始化，以保证C函数库工作正常（典型的例子是strtok函数）。
（2）MFC也需要知道新线程的创建，也需要做一些初始化工作（当然，如果没用MFC就没事了）。
第二、 AfxBeginThread
AfxBeginThread是MFC中线程创建的MFC函数，首先创建了相应的CWinThread对象，然后调用CWinThread::CreateThread, 在CWinThread::CreateThread中，完成了对线程对象的初始化工作，然后，调用_beginthreadex(AfxBeginThread相比较更为安全)创建线程。它简化了操作或让线程能够响应消息，即可用于界面线程，也可以用于工作者线程，但要注意不要在一个MFC程序中使用_beginthreadex()或CreateThread()。
线程函数定义为：UINT _yourThreadFun(LPVOID pParam)
第三、_beginthreadex
_beginthreadex是MS对C Runtime库的扩展SDK函数，首先针对C Runtime库做了一些初始化的工作，以保证C Runtime库工作正常。然后，调用CreateThread真正创建线程。仅使用Runtime Library时，可以用_BegingThread。
uintptr_t _beginthread(
void( __cdecl *start_address )( void * ),
unsigned stack_size,
void *arglist
);
uintptr_t _beginthreadex(
void *security,
unsigned stack_size,
unsigned ( __stdcall *start_address )( void * ),
void *arglist,
unsigned initflag,
unsigned *thrdaddr
);
//第1个参数：安全属性，NULL为默认安全属性
//第2个参数：指定线程堆栈的大小。如果为0，则线程堆栈大小和创建它的线程的相同。一般用0
//第3个参数：指定线程函数的地址，也就是线程调用执行的函数地址(用函数名称即可，函数名称就表示地址)
//第4个参数：传递给线程的参数的指针，可以通过传入对象的指针，在线程函数中再转化为对应类的指针
//第5个参数：线程初始状态，0:立即运行；CREATE_SUSPEND：suspended（悬挂） //第6个参数：用于记录线程ID的地址
_beginthreadex( NULL, 0, threadProc, &pagram, 0,(unsigned int *) idThread );
注意:
_beginthread需要__cdecl的线程函数地址，_beginthreadex和CreateThread需要__stdcall的线程函数地址，如下：
void _cdecl XXX(vooid *);
unsinged int stdcall(void *);
_beginthreadex内部会自动调用 _endthreadex.
_beginthread内部会自动调用_endthread.
_endthread内部会自动调用CloseHandle关闭当前Thread内核对象的句柄，所以在用_beginthread 时我们不需要在主线程中调用CloseHandle来关闭子线程的句柄。 _endthreadex相比_endthread而言更安全。它不会自动关闭当前Thread内核对象的句柄。所以在用_beginthreadex时我们需要用CloseHandle来关闭子线程的句柄。
小节1：
实际上，这三个函数之间存在一定的调用关系，第一个纯粹一些，后两个完成自己相应的工作之后，调用前者实现线程的创建。其中CreateThread是由操作系统提供的接口，而AfxBeginThread和_BeginThread则是编译器对它的封装。
小节2：
用_beginthreadex()、_endthreadex函数应该是最佳选择，且都是C Run-time Library中的函数，函数的参数和数据类型都是C Run-time Library中的类型，这样在启动线程时就不需要进行Windows数据类型和C Run-time Library中的数据类型之间的转化，从而，减低了线程启动时的资源消耗和时间的消耗。但使用_beginthread，无法创建带有安全属性的新线程，无法创建暂停的线程，也无法获得线程ID，_endthread的情况类似，它不带参数，这意味这线程的退出代码必须硬编码为0。
MFC也是C++类库（只不过是Microsoft的C++类库，不是标准的C++类库），在MFC中也封装了new和delete两中运算符，所以用到new和delete的地方不一定非要使用_beginthreadex() 函数，用其他两个函数都可以。
_beginthreadex和_beginthread在回调入口函数之前进行一些线程相关的CRT的初始化操作。
小节3 其他问题：
1）CreateThread 使用不当引起内在泄露?
CreateThread 和 _beginthreadex 区别。在 Win32 API 中，创建线程的基本函数是 CreateThread，而 _beginthread(ex) 是C++ 运行库的函数。
为什么要有两个呢？
因为C++运行库里面有一些函数使用了全局量，如果使用 CreateThread 的情况下使用这些C++运行库的函数，就会出现不安全的问题。而_beginthreadex 为这些全局变量做了处理，使得每个线程都有一份独立的“全局”量。
所以，如果你的编程只调用 Win32 API/SDK ，就放心用 CreateThread；如果要用到C++运行时间库，那么就要使用_beginthreadex ，并且需要在编译环境中选择 Use MultiThread Lib/DLL。
C++ 运行期库有两个创建线程的函数，另一个是 _beginthread， 它们两者的区别请自己去看MSDN。
通常他们的解释都是这容易造成内存泄漏。这个解释本身是没有错的，但是解释得不够完全和详细。以至于造成很多新手盲目的信任了那句话，在那里都是用_beginthreadex函数，或者是装作没有看到使用CreateThread函数。曾经有一段时间我也对这个问题很是困惑，不知道到底用那个才是对的。因为我不止一次在很多权威性的代码中看到对CreateThread函数的直接调用。难道是权威错了？？抱着怀疑的态度查找了大量的资料和书籍，终于搞明白了这个问题的关键所在，在此做个说明，算是对那句话的一个完善。
关于_beginthreadex和CreateThread的区别我就不做说明了，这个很容易找到的。我们只要知道一个问题：_beginthreadex是一个C运行时库的函数，CreateThread是一个系统API函数，_beginthreadex内部调用了CreateThread。只所以所有的书都强调内存泄漏的问题是因为_beginthreadex函数在创建线程的时候分配了一个堆结构并和线程本身关联起来，我们把这个结构叫做tiddata结构，是通过线程本地存储器TLS于线程本身关联起来。
我们传入的线程入口函数就保存在这个结构中。
tiddata的作用除了保存线程函数入口地址之外，还有一个重要的作用就是:C运行时库中有些函数需要通过这个结构来 保存和获取一些数据，比如说errno之类的线程全局变量。
这点才是最重要的。
当一个线程调用一个要求tiddata结构的运行时库函数的时候，将发生下面的情况：
运行时库函数试图TlsGetvalue获取线程数据块的地址，如果没有获取到，函数就会现场分配一个tiddata结构，并且和线程相关联，于是问题出现了，
如果不通过_endthreadex函数来终结线程的话，这个结构将不会被撤销，内存泄漏就会出现了。
但通常情况下，我们都不推荐使用_endthreadex函数来结束线程，因为里面包含了ExitThread调用。
找到了内存泄漏的具体原因，我们可以这样说：只要在创建的线程里面不使用一些要求tiddata结构的运行时库函数，我们的内存时安全的。
所以，前面说的那句话应该这样说才完善：“绝对不要调用系统自带的CreateThread函数创建新的线程，而应该使用_beginthreadex，除非你在线程中绝不使用需要tiddata结构的运行时库函数”这个需要tiddata结构的函数有点麻烦了，在侯捷的《win32多线程程序设计》一书中这样说到：”如果在除主线程之外的任何线程中进行一下操作，你就应该使用多线程版本的C runtime library,并使用_beginthreadex和_endthreadex：
1 使用malloc()和free()，或是new和delete
2 使用stdio.h或io.h里面声明的任何函数
3 使用浮点变量或浮点运算函数
4 调用任何一个使用了静态缓冲区的runtime函数，比如:asctime(),strtok()或rand()
有些CRT的函数象malloc(), fopen(), _open(), strtok(), ctime(), 或localtime()等函数需要专门的线程局部存储的数据块，这个数据块通常需要在创建线程的时候就建立，如果使用CreateThread，这个数据块就没有建立，然后会怎样呢？在这样的线程中还是可以使用这些函数而且没有出错，实际上函数发现这个数据块的指针为空时，会自己建立一个，然后将其与线程联系在一起，这意味着如果你用CreateThread来创建线程，然后使用这样的函数，会有一块内存在不知不觉中创建，遗憾的是，这些函数并不将其删除，而CreateThread和ExitThread也无法知道这件事，于是就会有Memory Leak，在线程频繁启动的软件中(比如某些服务器软件)，迟早会让系统的内存资源耗尽！
因为对产生的线程而言，_beginthreadex比之CreateThread会为上述操作多做额外的簿记工作，比如帮助strtok()为每个线程准备一份缓冲区。
然而多线程程序极少情况不使用上述那些函数(比如内存分配或者io)，所以与其每次都要思考是要使用_beginthreadex还是CreateThread,不如就一棍子敲定_beginthreadex。
当然你也许会借助win32来处理内存分配和Io，这时候你确实可以以单线程crt配合CreateThread，因为io的重任已经从crt转交给了win32。这时通常你应该使用HeapAlloc，HeapFree来处理内存分配，用CreateFile或者GetStdHandle来处理Io。
还有一点比较重要的是_beginthreadex传回的虽然是个unsigned long,其实是个线程Handle(事实上_beginthreadex在内部就是调用了CreateThread)，所以你应该用CloseHandle来结束他。千万不要使用ExitThread()来退出_beginthreadex创建的线程，那样会丧失释放簿记数据的机会，应该使用_endthreadex.
2）_endthreadex使用注意事项
转自http://blog.csdn.net/kailan818/article/details/5928850
#include <string>
#include <process.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;
unsigned __stdcall th_ThreadA()
{
string a;
_endthreadex(0);
return 0;
}
这里如果显式调用_endthreadex则string会泄露，如果直接return则不会，但是为什么网上的示例代码包括msdn都显示调用_endthreadex，并且说这样可以防止内存泄露？
std::string的资源释放是由析构函数进行的，C++会保证但是析构函数是在return 以后发生的，这个代码return语句永远不会被运行，因为_endthreadex的存在，和exit是类似的。所以如果不是提前退出的话，你可以不写endthreadex，函数返回后系统会调用_endthreadex的，参见《Windows核心编程》。
如果你要提前退出的话，请使用大括号：
{
string a;
...
} // a released here
_endthreadex(0);
那既然任何需要退出的地方都能用return完成是不是endthreadex就没有显式调用的意义了？
应该是的吧，看msdn上也没说有调用的必要，return的时候会自动调用_endthreadex。如果你是 _beginthreadex创建的话调用_endthreadex是必须的，但不是指显示调用，这是我对msdn有关说明的理解。所谓必须是清理_beginthreadex为thread创建的tiddata。
要说_endthreadex完全没有用肯定是不对的，_endthreadex并不是一个过时的函数，正确的使用并不会带来问题。比如在线程的主函数中，return是_endthreadex的一个良好替代，就像main函数里面return是exit()或ExitProccess()的良好替代一样，但是这不表示exit函数没用。比如线程调用了一个子函数，如果子函数决定退出线程，return是没用的，_endthreadex即可终结线程。
但是这个设计不好，因为可能造成LZ提出的资源泄漏。尤其考虑到后台线程终结后的资源泄漏比主线程的资源泄漏更要命（主线程退出后，进程就退出了，OS会清理一切资源，无所谓泄露不泄露，而子线程退出后主线程可能还会运行很久，并且可能有大量的同类型的子线程退出，会造成要命的泄露）。良好的设计还是返回线程的主函数，让threadproc来决定是不是要退出，从这个意义上说，_endthreadex没有必要。
微软也指出，有些程序员就是要调用exit系列函数（ExitThread，ExitProccess等），没辙，只好提供了。
转自：http://bbs.sjtu.edu.cn/bbscon,board,VC,file,M.1256696811.A.html