一、推导过程:
二、结果：
-
边缘分布
x1,x2 各自依然服从 μi，写反差矩阵 Σii 的多元高斯分布； -
条件概率分布
给定 xj 求 xi 的分布：
μi|j=μi+ΣijΣ−1jj(xj−μj)
Σi|j=Σjj−ΣTijΣ−1iiΣij
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给定 xj 求 xi 的分布：
μi|j=μi+ΣijΣ−1jj(xj−μj)
Σi|j=Σjj−ΣTijΣ−1iiΣij
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