线性规划（再回首）
加入松弛变量
标准形式的线性规划
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有点意思
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右边同样的找到一个可行解，使其值相等
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左边同上
例子
线性分式函数
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转化为线性规划问题
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完了思想抛锚一分钟后面全都听不懂了。。。。。太真实了
二次规划
- QCQP问题比较复杂
- 例子：带噪声的测量系统： b = ax + e
- 即：最小二乘
核心问题：最小二乘
- 分别是无约束和带约束的二次优化
- x是稀疏矩阵， x =argmin ||b-ax||2 +lambda||x||0 0范数非凸
- 转换成l1范数约束
- 这不是就是l1正则吗，妙哉妙哉（终于悟了）
- ||x||1 出现绝对值要消去
- x分成 x+和x-
- 化为lambda 1Tx+ - lambda 1Tx- （太妙了）
- 属于二次规划问题，约束为正----》lasso
l2约束（ridge regression）
- x中元素幅度类似，那么用2范数去衡量幅度大小，希望其小
- x =argmin ||b-ax||2 +lambda||x||2 （即降低函数高峰值，拉高低峰值）
- 使得参数矩阵正定，标准二次规划问题