【发布时间】：2021-06-09 15:56:05
【问题描述】：
如何使用 gpflow.kernels.changepoint 查找变更点位置。使用此内核拟合 GPR 模型后，如何将其追溯到数据中的实际变化点？代码 sn-p/伪代码或任何类型的输入将不胜感激。 PS：我正在尝试使用 Python 处理金融时间序列数据
【问题讨论】：
【发布时间】：2021-06-09 15:56:05
【问题描述】：
gpflow.kernels.ChangePoints 内核有一个kernels 属性和一个locations 属性。假设您正在两个内核 [k1, k2] 之间拟合一个 ChangePoint 模型。在这种情况下，locations 属性将包含您的预测变量 x 的值，在该值处，sigmoid function 在内核 k1 和 k2 之间平滑插值是居中的。此外，查看steepness 参数可能也很有趣，它会告诉您 Sigmoid 的陡峭程度以及它的位置。
【讨论】：
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感谢您的指导。正如你所说，我试图寻找变化点，但是 gpflow.kernels.ChangePoints 需要内核和位置作为输入，然后进行优化以获得优化的位置和相应的陡度（使用其他一些参数）。所以，如果我理解正确的话，我们需要输入位置来得到一个优化的位置，那么如果它随着每个位置的变化而变化，那么如何识别变化点也是相同的数据段。如果我在这里出错，请纠正我。定位变化点的伪步骤真的很棒。