在 mlr 中使用嵌套时是否可以使用自定义重采样方法？

Question

我正在使用 R mlr 包的嵌套重采样功能，如下所述：http://mlr-org.github.io/mlr-tutorial/release/html/nested_resampling/index.html?

我正在处理的问题是金融时间序列（汇率），因此现有的重采样方法并不理想。理想情况下，我希望在嵌套上下文中实现前向重采样。是否有可能做到这一点？

我看不出有任何方法可以更好地访问 CV 或 RepCV 方法，但所需要的只是一种控制它们使用的折叠选择和排序的方法，例如包 cvTools。

Answer 1

PR 1702 目前正在审查一些与时间序列相关的功能。这可能会满足您的大部分需求；您至少可以将其用作您自己实施的起点。