python中的混合整数二次规划答案

【问题标题】：mixed integer quadratic programming in pythonpython中的混合整数二次规划
【发布时间】：2019-01-30 00:54:14
【问题描述】：

我想知道是否有人可以指导我设定目标。

我试图通过对我的投资组合中资产数量的一些基数限制来最小化 python 的差异。我不确定哪个包可以帮助我做到这一点。如果上面有一个工作示例。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

下面是一个 MIQP 模型，它说明了我们如何对资产数量限制在 minAssets 和 maxAssets 之间的投资组合问题进行建模。如果资产在投资组合中，那么它的分数被限制在 fmin 和 fmax 之间。

在此link 中，您还可以了解如何尝试仅通过一系列线性 MIP 问题来解决此问题。

MIQP 求解器很容易获得：CVXPY/ECOS_BB、Cplex 和 Gurobi 就是几个例子。这些都可以从 Python 调用。一个简单的投资组合 QP 模型将是一个很好的起点（毫无疑问，此类模型在任何这些求解器的示例中都可用）。

【讨论】：

【解决方案2】：

你可以看看一些关于python包CVXOPT的链接：

【讨论】：

感谢，但我正在尝试添加基数约束，我认为我不能为此使用 cvxopt。如果可以的话，你能给我举个例子吗？我正在尝试最好按组限制名称的数量。例如，在 5 只股票的例子中，我有 3 只科技股和 2 只非科技股我想限制每个行业（科技和非科技）各有 2 只股票
你的意思是你希望每次一些权重都强等于0？
是或可以灵活设置 hte 下限
在典型的最小方差优化中，我有一些 long only 约束，我有一个等于 1 的总和约束，并且我有一些扇区总和约束。我想合并库存限制的数量
根据什么条件你想强制一些权重等于 0 ？我的意思是你会为每个投资组合再平衡修复一些条件？我可以建议固定一些最小权重的阈值，如果某些资产的权重小于这个阈值，只需将其替换为 0 并相应地调整其他权重。