R/zoo：处理非唯一索引条目但不丢失数据？

Question

我有一个数据点的 csv 文件（例如金融报价、实验记录等），我的数据有重复的时间戳。这是演示问题的代码：

library(zoo);library(xts)

csv="2011-11-01,50
2011-11-02,49
2011-11-02,48
2011-11-03,47
2011-11-03,46
2011-11-03,45
2011-11-04,44
2011-11-04,43
2011-11-04,42
2011-11-04,41
"

z1=read.zoo(textConnection(csv),sep=',')
w1=to.weekly(z1)
ep=endpoints(z1,"weeks",1)
w1$Volume=period.apply(z1,ep,length)

z2=read.zoo(textConnection(csv),sep=',',aggregate=T)
w2=to.weekly(z2)
ep=endpoints(z2,"weeks",1)
w2$Volume=period.apply(z2,ep,length)

vignette('zoo-faq')，条目 1，告诉我 aggregate=T 摆脱了 zoo 烦人的警告信息。但随后结果发生了变化：

> w1
           z1.Open z1.High z1.Low z1.Close Volume
2011-11-04      50      50     41       41     10
> w2
           z2.Open z2.High z2.Low z2.Close Volume
2011-11-04      50      50   42.5     42.5      4

是否有另一种方法可以消除警告消息但仍获得与 w1 相同的结果？ （是的，我知道suppressWarnings()，这是我以前使用的，但我讨厌这个主意。） （我想知道是否将自定义聚合函数传递给 read.zoo，它会返回每天的 OHLCV 数据......但如果这可能的话，我什至无法解决。）

Answer 1

您需要一个函数来用“epsilon”增量填充时间戳以使它们 不同的。

我还编写了一两个基于 Rcpp 的函数来做到这一点。毕竟，时间通常是 POSIXct，它实际上是一个浮点数（在您执行 as.numeric 之后），所以只需循环时间戳，并在与前一个相等的情况下继续添加一个小于 1.0e-7 的小增量POSIXct 本身可以代表什么。每次实际休息时重置累积增量。

编辑：试试 xts 包中的 make.index.unique() 和 make.time.unique() 函数：

R> sametime <- rep(Sys.time(), 3)
R> xts(1:3, order.by=make.time.unique(sametime))
                           [,1]
2011-12-20 06:52:37.547299    1
2011-12-20 06:52:37.547300    2
2011-12-20 06:52:37.547301    3
R> 

编辑 2： 这是Date 索引对象的另一个示例：

R> samedate <- rep(Sys.Date(), 5)   # identical dates
R> xts(1:5, order.by=make.time.unique(as.POSIXct(samedate)))
                           [,1]
2011-12-19 18:00:00.000000    1
2011-12-19 18:00:00.000000    2
2011-12-19 18:00:00.000001    3
2011-12-19 18:00:00.000002    4
2011-12-19 18:00:00.000003    5
R> xts(1:5, order.by=as.Date(make.index.unique(as.POSIXct(samedate))))
           [,1]
2011-12-20    1
2011-12-20    2
2011-12-20    3
2011-12-20    4
2011-12-20    5
R> 

第一个解决方案切换到 POSIXct，它在午夜前六个小时结束，因为 GMT 减去六个小时是我的本地时区。第二个示例使用了双重转换，然后返回到Date --- 然后将其设为唯一。

Answer 2

作为 Dirk 建议的一个简单变体，这应该可以工作

z0 = read.csv( textConnection(csv), sep=',', header=FALSE )
z1 = zoo( z0$V2, as.Date(z0$V1) + (1:nrow(z0))*10^-10 )